『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

「辰巳天井(前場)売後午尻下(後場)買常勝」目指して巨大機関投資家軍団買戻開始!?株式常勝巨大機関投資家軍団大好評訳有買戻循環高配当銘柄分析富裕層向矢野新投資情報投資顧問ブログ
さあ、皆様、こんにちは、12月17日木曜日第二種金融商品取引業者、関東財務局長(金商)第1995号、損害保険代理業、不動産投資顧問業(一般 第998号)の登録をうけております矢野新ホールディングスグループ 矢野新商事株式会社(日本橋・兜町近辺)が提供する社長ブログでございます。今後ともわかり易い、早い、便利をもっとうに頑張ってまいります。

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矢野新投資情報の使い方!!:

『相場のキューピッド流ドル建日経平均』の歩き方と題して現在の状況や使い方を含めご披露しましょう。

<ドル建日経平均現況状況分析>
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<日経VI対日経平均先物>   
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原油が安くなり金が買われS&P100が前日下落した事を受け米株全下落となった。米国利上が正常化を示唆するものとFRB高官の談話より判明し高業績且つテーマ性ある中小型銘柄に物色が集中した。TPP対策基金やTPPの中に信託報酬引下げによる小型株への影響が検討されTPP対策大綱、及び全国スーパー売上高7カ月連続増報道が材料とみなされ更なるが引け間近に巨大機関投資家による買戻上昇が発生した。売買代金も162.38ドル(20,000円相当)建玉2万枚以上コールの売で溜まっているため途中調整はやむを得ないだろう。更に、ドル建日経平均株価チャートからは+2σから+3σに到着し右上楔があるため調整が入った後更なる上昇を見せるだろう。騰落レシオが130%以内になり、銘柄絞込み時期が日本株にも到来した。今年8月中旬に起こった中国発の世界同時株安が連想される動きから中国株安を警戒し更に12月15─16日の米連邦公開市場委員会待ちが続いている。米利上げが確実視される中、その後の市場の反応が読み切れず日経平均MSCI及びラッセル野村(野村プライム)リバランスによる先物調整のため、現時点ではポジションを傾けにくい事で巨大機関投資家から裁定解消を誘う建玉2万枚以上の19,000円台の先物売りがあった。これは19,000円まで下落するのは覚悟して安くオプションを買っている。安く発射台を用意したためこれからは買戻が起きるボックス圏になっている。12月1日では法人企業統計が良好で好感された事から設備投資が良好と考えられ裁定買が入った。162.38ドル(20,000円相当)の壁を越え窓の穴埋めが完了した。ここで値固めの途中調整に入るだろう。値が固まり次第、上昇に戻れるだろう。騰落レシオが130%以内になり、銘柄絞込み時期が日本株にも到来した。米国供給管理協会(ISM)の製造業総合景況指数の低下、為替の円安一服もマイナス要因でドル指数では100が何度も止められている場所、グローバルでは投資家がユーロショート・ドルロング、コモディティショートなどのポジションを持っているが、今週のECBや次のFOMCでゲームの道筋が変わるかどうかのちょうど節目にあるため先物解消売の持高調整で反落になった。騰落レシオが130%以内になり、銘柄絞込み時期が日本株にも到来した。原油高がジョーカーとなり巨大機関投資家による円債券売後ドル債券買が始まりボラティリティが高く売られた分は裁定買いを誘う先物買を含めたオプション戦略で買い戻され大引 を迎え終えた。ECB動向がつぎのようになった。ユーロ安トレンドがユーロを中心とした欧米ボンド買いのアンワインド化した。ユーロ反発ボンド買いでECBは月額の買入額は不変で地方債を拡大したが中銀預金金利-0.1бbpで留まった。オーバーナイトスワップレートがあるがドイツ2年債がオーバーナイトスワップレートと乖離して動いて中銀預金金利が予定通り下がらないため反発した。
マイナス幅拡大で政策金利がディーリングの対象ゆえ政策金利価格が下落しても償還まで待てばキャピタルゲイインを撮ればよいということで買ったが下がらず逆回転で上昇したゆえに売られ事実上償還まで待たずにキャピタルゲインの実現を急いで売られた。ドル円金利は不変でECBの過剰期待による売り仕掛けが崩壊し大幅上昇で売られた。ユーロ下落を見込んだ仕掛けを売るからユーロドルが上昇し日欧米株先物売となった。労働市場改善で米国も利上げを12月にした後、緩やかに行うことに成った。雇用統計も20万以上と予測できることから強いので株相場買戻しが発生するだろう。よってVix・日経Viが上昇し裁定買がピークを向かえ仮需比率が1%以上上昇した。これらを受け裁定解消を誘う先物売が発生した。200日移動平均線が下値支持で上昇傾向で中国下落止が見えてきた。この流れでイベント通貨で買戻しが発生するだろう。ユーロの方向性が底を付き米ドル買いの強い材料が無いがユーロ安ドル高が大傾向ゆえ今まで売られすぎであったため買戻しの時期が重なった。今回は来週のMSQ]へのロールオーバー的調整を入れて発射台を低くしたいため「裁定買残積上即ちユーロ安方向買仕掛入」の解消が入りヘッジファンド含む巨大機関投資家が利益を得たのであろう。寄り付き天井後の急落でに落ち銀金融緩和期待、MSQ及びFOMC後の反転にかけた一勝負をボラティリティを高くさせる事でバブル化を仕掛ける期待もあるので月曜からの上昇は期待できる。予想通りの展開で強い米国雇用統計で上昇を向かえた。日経平均オプション12月物は、相場上昇を受けてコールは総じて買われた。特に、権利行使価格2万円のコールが商いを伴って上昇した。半面、「プットは売られた。騰落レシオが130%以内になり、銘柄絞込み時期が日本株にも到来し途中調整期を迎えた。此の処の裁定解消により反落し裁定買残増が多少調整された処に米国雇用統計が堅調であることから恐怖指数が国内外ともに下がりドル高傾向になり米国経済が強いという事で買戻しが発生した。裁定買残が3兆6千億円で仮需比率も1%近くではあるため上値が重い現状である。騰落レシオが130%以内になり、銘柄絞込み時期が日本株にも到来し途中調整期を迎えた。GDP速報値が上昇修正された事より好調に始まったものの中国貿易統計が午場報道され原油相場下落も加わり裁定解消を誘う先物売が開始され期先物へのロールオーバーに加えFOMCやMSQ前である事から持ち高調整に弾みがつき景気ウォッチャー調査も悪く大引けで下落して終えた。これらに加え原油のデフォルトリスクからリスクマネーのリスクオンが開始され恐怖指数が国内外共に上がり国内景気に関する不透明感から先物解消が発生した。裁定買残が3兆6千億円で仮需比率も1%近くではあるため上値が重い現状である。SQ週でTOPIX型に注目集まっている。霍乱要因となるTOPIX先物で裁定取引で可也高い水準で12月切から3月切に変わって高水準でいられるか。UBSはTOPIXを減らしJPモルガンはやバークレイズやモルガンは多少増やした。10,11月の相場が戻る段階で3兆6千億で、SQ週で12月から3月にロールオーバー(移行)できるかが鍵である。12月より3月が高ければスプレッドが空いていて現物をロールオーバーする。この取引を3月まで継続する意味を指す。ボラティリティが低ければ即ち市場が安定するならばロールオーバーして行こうというポジションが多い。22下って少し上がるVixになった。下値支持のSQでトヨタなど売る実弾が出るかに注意が必要である。ユーロ安が折返し原油安が止まらない。米国利上条件リセットの模様である。
ドル売り利確後利上げによって無風も心配されている。現在までの流れを踏襲し200日移動平均線以下円高とすると金利が正常化することで証券会社は裁定取引解消を行っている。即ち裁定解消の売りに併せて動いている。客が先物を売ってきた。その先物を証券会社が買い戻す。その代り先物の売買に併せて現物の買状況を売っているのを吸収しているのが個人という図式で最近相場が出来ている。それゆえにヘッジファンドの先物買いで裁定買いになった。為替にヘッジし円債券売り日経平均先物買で日本MSQや米国クワトロウィッチング目指して持ち高調整しアンワインド化され先物売過銘柄のポジション止めでアンワインドによる持ち高調整下落を迎えポジション解消となった。
日経平均オプション16年1月物は株式相場の下落を受けてコール(買う権利)が軒並み売られ、プット(売る権利)が総じて買われた。騰落レシオが90%以上になり、銘柄絞込み時期が日本株にも到来し途中調整期を迎えた。原油安がハイイールド債券市場に波及して下げが加速し、この市場に投資しているジャンク債ファンドも含むクレジットミューチュアルファンドからの資金回収加速化が出現した。原油の落ち着きどころとクレジット市場の動向をにらみ、日本市場への投資家向け恐怖指数日経ボラティリティ指数 (Vi)は13.49%上昇の23.89と、9月30日以来の高水準に達した。そこに仮需比率も1%付近迄上昇故、本日は裁定解消を誘う先物売が発生し即ちこれに人民元安容認に加え原油安の悪循環3点セットに加えた先物売(裁定解消)加速が加わり大幅下落となり割安債券先物に買いが入り円高になった。一段のドル安に対する警戒感に加え、米国政策対応や原油価格の動向や高利回り(ジャンク)債市場への懸念もくすぶり、巨大機関投資家はマネーフローの不透明感から警戒姿勢を強め及び予め調整し、米利上げが行われた後にどういうアクションをするのか読みにくいことから主力株を中心にポジション調整売りが強まった。背景には某情報ベンダーのデータによると、ジャンク(高リスク・高利回り)債を保証するクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)のスプレッドに連動した指数は米国、欧州で上昇、マークイットCDX北米高利回り指数は2012年11月以来の高水準にあるのも一因している。この動向が落ち着けば自民党バブル景気催促相場になるため急速な調整局面終焉の段階になっていくものと思われる。今日の相場観で重要なことは、Put-callレシオが強気になり日経平均及びTOPIXが大幅反発したことです。日経平均オプション16年1月物はVix相場下落を受けて、コールが買われ、プットが総じて売られた。騰落レシオが90%以上になり、銘柄絞込み時期が日本株にも到来し途中調整期を迎えた。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を前に動きにくい面はあるものの、イベント通過であく抜けし、株価の戻りに弾みがつく可能性もあることから買い戻された。

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株価が上昇するにはVIX指数が急下降、大底なるにはVIX指数が急上昇に妙味あり!?
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貯株:株を貯める必殺技、「つなぎ売り」が株価乱高下中は最適!?
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http://jp.ibtimes.com/articles/14195/20110202/64370.htm

次に日経平均先物を見てみましょう。
日経平均先物動向分析についてはこちら日経平均先物を御参照下さい。
<3か月毎買周期>  
これは、「Vix指数が2月、5月、8月、11月に上昇すると、MSCI世界株指数が2月、5月、8月、11月に下がる。」という所に着目したものでこの月に買を入れていくと他の月で売却すれば利益が出るというもので、これに「円高時に買い、円安時に売却する」という理論を加えると、矢野新投資情報黄金比率投資法と変わらなくなる。
MSCI組入(買、K氏こと兜町赤鬼氏銘柄)銘柄:日本郵政、昭和HD、CYBERDYNE、かんぽ生命、ユナイテッド、東京建物、阪急阪神、大塚HD、太平洋セメント、ネクソン、任天堂
MSCI31日除外(売り)銘柄:ほくほく、広島銀、KDDI、MS&AD、板硝子

では、需給面を確認するために「仮需比率 対日経平均先物」を見てみましょう。

【仮需比率VS日経平均先物】
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16日の週は石油資源国が買支えたという報道があった。12月利上げして正常化して終了が色濃くなった。そうすると半年間はこのまま故、株にもよい。為替安定から米株上昇するだろう。JPXオプション建玉を見るとモルガンスタンレーが先物大量に買い、UBSも購入し8連続陽線となった。MSCIの一部をTopix先物でベンチマークとして持っている。常にTopix先物を売れる分を先物に持たしている。つまりTopixはベンチマークとして使われている。一方で日経平均先物はオプションのアービトラージやレバレッジ型ETFのアービトラージと裁定取引(トレーディングの武器故動く)として使われる。背景にはリスクコントロール型巨大機関投資家が増大し株式運用を減らした。日経平均はボラティリティを使って歯止めを掛ける意味のラチェット又はストップロスを掛ける手法はリーマンショック以降広く行われるようになった。そこでCDSは信用スプレッドであるがこれと日経VI先物が連動して信用リスクを上下させてストップロス的売りも出た。リスク要因がありボラティリティが上がったら歯止めを掛けた方が良いという策略でUBSもモルガンも裁定買を誘う先物買を実行した。これらの手法により決算が悪いかはCDSと日経平均VI先物で判明するため投資に役立てる巨大機関投資家が増加した。これらが全て関連している指標が仮需比率で1%に未達であり下落傾向なので本日も周期性を考慮して先物買が入り大引間際で急騰した。注目点は欧州若年層失業対策改善のためイートインキャピタル等巨大機関投資家が米株日経平均・Topix先物中心買に対し欧州株及びCRB指数売で
相場が活気づいた。さらに、24日では上値が重くなる要因として市場では「99兆円の壁」がささやかれている。MSCI入替やラッセル野村リバランス効果により2万円近くで売買代金が厚く積み重なっており、壁を乗り越えるだけのエネルギーが不足している影響を受けるボックス相場は止むを得ないだろう。本日は法人企業統計が良かったことから好感され設備投資に期待が持てる事から2万円の壁を裁定買を誘う先物買で突破出来たため値固めとなる調整が入っても可笑しくないだろう。ECBの報道を受け裁定買残積上即ちユーロ安方向買仕掛入が行われ裁定買残がピークを打ち仮需比率が上昇しこの仕掛け解消で株価が下がった。16日はイベント通過であく抜けしNASDAQ100やS&P100 及びASHRが上昇したことを受けインフレ下押圧力が削がれ裁定買残が減少し仮需比率も下落を迎え割安株式先物に大量の買戻しが発生した。米国でのクワトロウィッチングに加え米国利上げが発表されれば悪抜材料となり途中調整を挟み日本独特の相場である掉尾の一振が仕掛けられるだろう。

【裁定買残動向】
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その上で相場環境を確認してみましょう。
【前日相場】
日経平均株価19,049.91円 前日比▲481.01円▲2.61%
日経平均先物 19,060.00円前日比 ▽30.00円▽0.16%
TOPIX 1,540.72ポイント前日比▲38.17ポイント▲2.54%
東証2部指数4,658.62ポイント前日比▲15.33ポイント▲0.33%
NT倍率12.36倍←次回円高時買戻期待
日経平均先物 25日移動平均乖離率19576.41 円▽2.69% 日経平均先物 75日移動平均乖離率18753.21 円▲1.58% 日経平均先物200日移動平均乖離率19500.36 円▽2.31% 総合乖離率▽3.42%(∴安値圏)←英米国市場上昇なら上昇
東証一部騰落レシオ89.66%前日比▲6.97←76%以上次回円高時強気買戻、70%以下売られ過ぎ

東証一部市場出来高21億2,914万株
東証一部市場売買代金2兆5,293億69百万円

日経平均先物12月限オプションSQ 確定値は18,943.54円 
Topix先物12月限オプションSQ(特別清算値)確定値は1531.17pポイント
■保有株簿価3月月中平均:日経平均約19,235.22円、Topix1,556.63ポイント以上売対象←これ以上だと利確有

値上銘柄数  1641銘柄 85%値上
値下銘柄数   225銘柄 11%値下
不変銘柄数   60銘柄 3%不変

日経ジャスダック平均2,637.07円 前日比▲2.85円▲0.11%
東証マザーズ886.77ポイント前日比▲13.63ポイント▲1.56%

TOPIX  25日移動平均乖離率1578.07 ポイント▽2.37% 日経JQ 25日移動平均乖離率2650.71 円▽0.51%

Vix(恐怖指数):20.95ポイント前日比▽7.83%←20ポイント以下且つ前日比▽は買日
平成27年12月16日JCDS スプレッド74.33bps(前日比▽3.15%)
ドル/円121円87銭(1円6銭円安) EURO/円133円32銭(12銭円安)

style=color:#e00>矢野新投資情報概念通り円高時に仕込み円安時に売却済の方は正解!

週間ベース↓274.00円 ↓1.40%

16日外資系売買動向:売り1,330万株、買い1,300万株で▽30万株売越有利
16日プライムブローカー動向権利
・Cスイス   日経平均型▽164枚 Topix型▲891枚
・モルガン   日経平均型▲742枚 Topix型▲205枚
・ニューエイジ  日経平均型▽719枚 Topix型▽292枚
・ゴールドマン  日経平均型▽3,556枚 Topix型▽695枚
・野村證券    日経平均型▲3,877枚  Topix型▽848枚

新高値安値銘柄 新高値16柄 新安値18銘柄(上昇条件:新安値1桁で新高値より極少の場合)
(利食条件;新高値=20以上且新安値=一桁のケースは例外なく利確)
(底値反転条件:新高値1桁で新安値200を超える三桁)
日経平均先物3月物は19,090円、前後場合計の売買4万3,526枚
日経平均先物(SGX)3月物 19,070.00円
TOPIX先物3月物 1,541.50ポイント、 日中の売買高が4万3,545枚

巨大機関投資家軍団が大好評の訳有巻・買戻出遅低位高配当好感銘柄としては三信電気、三光合成、黒田電気、野村HD、日本電産、ファナック、富士フィルム、村田製作所、イビデン、伊藤忠、 NYダウドルヘッジ、古河電池、ソフトバンク、フマキラ、日産、平和不動産、浜井産業、琉球銀行、東芝、J日400、トレファク様、りそな、野村オフィス、森トラスト、森ヒルズ、ブリヂストン、JR東日本、JR東海、ニトリ、日本リテールファンド、損保ジャパン・グローバルREITファンド等が「日本株大型ファンド1203」、「利回り株チャンスオープン」等採用買戻銘柄とだぶる極少銘柄!!

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