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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/23 23:05   >>

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【23日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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上昇基調をたどっていた米国10年債利回りの上げ一服が好感され、22日のNYダウが上昇した。また、VIX指数は危険水準とみられる20を3営業日ぶりに下回るなど米国金融市場の落ち着きが材料視され、日経平均株価は上昇。日経平均先物にも買い戻しが先行して始まった。ただ、円相場が1ドル=106円台と前日に比べ円高が進んでいることで上値の重い展開となった。市場には円高により良好な企業業績が鈍化するとの警戒感が広がっている。12月の日銀短観では今年度の大企業製造業の今年度の想定為替レートは1ドル=110円18銭としている。為替が1ドル=105円台に突入すれば、18年度の経常増益率は当初計画(約10%増)から約7%増へと3%程度押し下げられるとの試算があるだけに為替動向には今後も警戒が必要だ。また、来週28日、来月1日にはパウエルFRB新議長による議会証言が予定されている。今後の金融政策についてどのような発言をするのか見極めたいとのムードは強く、パウエル発言を受けた為替、債券市場の動きも気掛かり材料で、次第に模様眺めムードに包まれていた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【日経平均週間ベース】
週全体はパウエル新体制がマーケットフレンドリー政策を打てるのかポイント!
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@2月19日(月)22,149.21円▲593.22円▲2.75%
ドル建て日経平均では外為市場でドル安円高一服となり日経平均ボラティリティ―指数は一時21ポイント台まで低下し、2月5日以来の低水準を付け65k上昇の265.15jで寄付後9:02に最安値205.59jをつけ巨大機関投資家の中で「リバーサル戦略」を実施する者もいる事から、11:30には前日比1j81k高の207.31jを付け、前場引けには前日比1j79k高の207.29jになり、後場12:30にには、207.13jで開始後、為替も一服した事で安心感が持直され裁定買を誘う先物買による「リバーサル戦略」が大幅に行われ、15:00に前日比2j51k高の208.01jを付け、オプション3月物では、大引けにかけてコールは総じて買いが優勢となりプットは軒並み下落した為、15:15では前日比2j49k高の207.99jを記録し日経平均先物上昇相場展開となった。

A2月20日(火)21,925.10円▽224.11円▽1.01%
三空の内2空埋めが未達で価格帯別では208jから214j迄壁があり20日移動平均線が60日移動平均線をデッドクロスし更に、サムソン減産の新聞報道を受け危機感が走り9:00に206.67jで寄付後、9:05に最高値206.74jを付け後これらを受けアップル関連銘柄を含む値嵩グロース銘柄等に巨大機関投資家の中で裁定解消を誘う先物売となる「カバードコール戦略」が実施され11:30には前日比2j86k安の205.13jを付け、前場引けには前日比2j89k安の205.10jになり、後場12:30には、205.18jで開始後、12:33に後場寄付高値205.43jを付けソウル株式市場で「韓国サムソン電子が下落し有機EL減産」との一報が入るや否や12:43に「コンバージョン戦略」が入り米国の長期金利上昇により金融庁が『地方銀行20行程度を対象に外債の運用状況を緊急調査したことが分かった』と伝わった。巨大機関投資家により「カバードコール戦略」やヘッジのための裁定解消を誘う先物売が打たれ14:59に後場安値204.87jを記録後、15:00に前日比2j76k安の205.23jを付け、オプション3月物では、大引けにかけてコールが下落し、プットは買われた為、15:15では前日比2j88k安の205.11jを記録し日経平均先物下落相場展開となった。

B2月21日(水)21,970.81円▲45.71円▲0.21%
欧州株が押並べて高いが米2年債券利回り上昇からプットをヘッジ目的で買う事でVix指数が急上昇し「ウォールマート アマゾンの影響からネット通販失速」という報道を受け米国株安でドル高円安を迎えたがドル建て日経平均では週足で中期線が長期戦を抜くことを受け米株安につられVix指数が上昇し円高に振れると換金売りも含む裁定解消を誘う先物売に匹敵する「コンバージョン戦略」が打たれ10:20に安値204.30jを付後、米国では米フィラデルフィア半導体.SOXが大幅高となり機械半導体が上昇したのを受け、日本では半導体製造装置協会や日本工作機械工業会報道数値が良好なため「リバーサル戦略」が打たれ大幅買戻が入り11:26に前場高値205.56jを付け、11:30には前日比13k安の204.98jを付け、前場引けには前日比19k安の204.92jになり、後場12:30には、205.07jで開始後、12:31に最高値205.21jを付け、時間外の米株先物で売り圧力が強まるのを眺め、リスクが基になり「カバードコール戦略」が入り13:46に最安値202.84jを記録後、実体経済の価格上昇力や物流改善なども見られ経常利益などに関しては増益予想を覆していない報道資料が多いことからFOMC議事要旨発表を控えつつも「リバーサル戦略」が入り持ち直し、15:00に前日比1j29k安の203.82jを付け、オプション3月物では、大引けにかけてプットとコールでともに下落が目立った為、15:15では前日比1j19k安の203.92jを記録し日経平均先物反発でドル建日経平均下落相場と方向感無となった。

C2月22日(木)21,789.88円▽180.93円▽0.82%
リーマンショックからの金利水準是正回復過程の正常化による懸念、財政政策赤字やインフレ急騰等米の債券市場需給崩壊による懸念から金利上昇が発生し、ヘッジにおけるオプションでのプット買いによる株・為替・債券のボラティリティが上昇し同時にVix指数も上昇を迎え金利水準が上昇しリスクパリティやCFTC等が資金化したりアロケーションを変更したりする事から持高調整せざるを得なくなり米債・ドル売りが起こり、米債券市場需給の崩壊による長期金利上昇が起こり、再来週のMSQに向け裁定買残減らし2番底を狙い日米株価が売却された。

D2月23日(金)21,892.78円▲102.90円▲0.47%
昨日迄はブッシュ減税時と同様にリーマンショックからの金利水準是正回復過程の正常化による懸念、財政政策赤字やインフレ急騰等米の債券市場需給崩壊による懸念から金利上昇が発生し、ヘッジにおけるオプションでのプット買いによる株・為替・債券のボラティリティが上昇し同時にVix指数も上昇を迎え金利水準が上昇しリスクパリティやCFTC等が資金化したりアロケーションを変更したりする事から持高調整せざるを得なくなり米債・ドル売りが起こり、米債券市場需給の崩壊による長期金利上昇が起こり、再来週のMSQに向け裁定買残減らし2番底を狙い日米株価が売却された。しかし本日はこれらに繋がる報道が無い為、米の債券市場需給が崩壊しなかった為、株式市場不安定化が払拭され、ボラティリティやVix指数が下落し米長期金利下落を受けドル安円高を迎えダウ反発を受け、円相場で円高でも強く安心感が投資家の中で醸成され円高長所銘柄で且つ材料株に裁定買を誘う先物買に匹敵する「リバーサル戦略」が実施され、11:30には前日比1j58k高の204.08jを付け、前場引けには前日比1j58k高の204.08jになり、後場12:30には、204.23jで開始後、日銀オペ好感で長期国債に資金が入り長期金利下落によるドル高を支えに「リバーサル戦略」が入り総資産利益率の改善から来る日米景況感や『2月権利取最終日』という材料が好感されたのに加え『米国防省により鉄鋼・アルミ輸入制限、対象絞った関税制度が望ましい』という報道から亜細亜株や資源株に見直し買いが入りドル高を迎え「リバーサル戦略」が入り14:46に最高値204.78jを記録後、15:00に前日比2j20k高の204.70jを付け、オプション3月物では、大引けにかけてコールが上昇し、プットは値下がりした為、15:15では前日比2j22k高の204.72jを記録し両建て日経平均では上昇相場となった。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は7日続伸し、JASDAQ-TOP20は続落、J-Stock Indexは反発した。値上がり銘柄数は406(スタンダード385、グロース21)、値下がり銘柄数は235(スタンダード220、グロース15)、変わらずは55(スタンダード51、グロース4)。米長期金利の上昇が一服したことを材料に22日のNYダウが上昇したことなどから、東京市場にも買いが波及し日経平均株価は反発。中小型株中心の新興市場も内需関連株中心に買われる展開となった。また、個別に材料の出た銘柄には引き続き短期マネーが流入。ただし、週末のポジション調整が主流で商いは盛り上がりを欠いていた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃4090円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で4093.49円をつけた陽の大引坊主を切上げる状況下で25日移動平均線で頭を押さえられ、50日、75日、100日、200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日、75日、100日や200日移動平均線で下値支持しゴールデンクロスしている陽の大引坊主が25日移動平均線迄上値抵抗を形成したため陽の大引坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が0%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1%、25日移動平均乖離率が0%、200日移動平均乖離率が15%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では1σを下値指示線にするなど、1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は3807.2円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。直近高値から12%以上下落でもある故買戻基準に抵触する。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持線にする反発を示す陽の大引坊主で雲上限上に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、投資家心理の改善を背景に買い優勢の展開となった。前日の米株高や日経平均の堅調推移を受けて、マザーズ銘柄にも買い安心感が広がった。ただ、相場全体の地合い軟化に警戒する向きは依然として多く、週末を前に利益確定の売りも出 て、マザーズ指数は前場にマイナスとなる場面があった。なお、マザーズ指数は反発、売買代金は概算で699.92億円。騰落数は、値上がり141銘柄、値下がり94銘柄、変わらず7銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の大引坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1216pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1216.05pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線及び100日移動平均線を下超え、75日、100日、200日移動平均線を下値支持線にしゴールデンクロス形成後、先安見込を示す陽の大引坊主が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が-5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で700.24億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限売印に到達した。2018/02/06高値から2018/2/14安値までフィボナッチ61.8%戻で雲下限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは−1σを下値指示線にするなど−1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1218.72pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1200pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線に挟まれた雲中の形を示す陰の寄付坊主の形で雲中に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲中になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し上向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は買う権利である「コール」が上昇。売る権利の「プット」には値下がりする銘柄が目立った。

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平成30年2月23日【新高値:59】
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平成30年2月23日【新安値:7】
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