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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/02 23:50   >>

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【2日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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朝方は、米国で利上げ観測を背景に長期金利が3年10カ月ぶりの高水準に達したことを受けて株式の割高感が意識されたこともあり、日経平均先物は売り先行で始まった。また日銀がきょう午前、国債買い指値オペを通知し、金利抑制姿勢を示したため、国内長期金利が低下し、為替も乱高下したこことから、日経平均先物に大口売りが出たことも響いた。ただ、株価下落により、日銀によるETF買いへの期待感が広がったほか、為替や米長期金利にも影響与える1月の米雇用統計の発表を控えていることもあり、売り一巡後は模様眺めムードに包まれていた。国内主要企業の決算発表は第1弾のピークを過ぎ、企業業績は良好な内容で、相場の下支え要因になりそうだが、為替、米金利の動向が不安定とあって、当面は米国金融市場の動きをにらみながら下値模索の展開となりそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主ができている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【週間日経平均ベース】
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週全体はアベノミクスが所得倍増計画を無事打破成功。

@1月29日(月)23,629.34円▽2.54円▽0.01%
前週末の米国市場で主要株価3指数が過去最高値を更新し先週の要人発言に振らされ保護貿易主義的話でドル安円高中心であったがその後、米10年債利回は時間外取引で一時2.8bp高と2014年5月以来の水準に上昇したのを支えにドル建て日経平均ではバリュー銘柄に「リバーサル戦略」を実施する者もいる事から9:52に最高値218.88jを付けた。さらに米フィラデルフィア半導体指数.SOXが3%を超す上昇を背景に、国内半導体関連株が堅調に推移し日経平均ボラティリティ―指数は一時17.28ポイント迄上昇し、取引時間中としては12月6日以来の高水準を付けた。「証券自己勘定売買減損処理」を使い裁定解消を誘う先物売である「カバードコール戦略」が実施され11:30には1j79k高の218.02jを付け、前場引けには1j87k高の218.10jを付け3本移動平均線が12本移動平均線をデッドクロス後に後場12:30に217.48jで開始後継続して「カバードコール戦略」が実施され改正資金決済法に基づくコインチェック等を含む仮想通貨業者への調査厳格化を嫌気し「カバードコール戦略」が入ると同時に今月は米株は上昇しドル安になったが月末のリバランス調整でドル買戻期待があることから買戻しも含み15:00に前日比99k高の217.22.jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけてコールとプットがともに売られ15:15では前日比99k高の217.22.jを記録し株式相場の方向性が欠ける展開となった。

A1月30日(火)23,291.97円▽337.37円▽1.43%
ニューヨークの反落を受けてドル安となり米金利上昇となりドル建て日経平均では日本での業績上振れ期待無く市場が織り込むためドイツ金利が上昇しユーロ高になり米金利上昇に対し米株下落を受けドル安になり日本株に売りが出てアイフォン10減産観測問題が報道され米国でのアップル下落も影響しアップルショックを迎えたことから短期天井となり巨大機関投資家の中で裁定解消を誘う先物売に匹敵する「カバードコール戦略」を実施する者もいることから11:30には1j98k安の215.24jを付け、前場引けには2j00k安の215.22jを付け後場12:30に214.95jで開始後継続して「カバードコール戦略」が実施され円建日経平均の25日移動平均線である23,500円に相当するドル建て215j付近にプットオプションの建玉が貯蓄したがこの水準より下落した為、23,500円(215j)を切ると際限なく損失が発生するためプットの持高調整を行い損失回避の先物売りを出して損失回避に回るヘッジを行ったためにさらに下落し、クレジットカード金利上昇にも波及し実際には陰線が出てさらに陰線が出てきて大陰線が発生し持高外しのため分投げる需給主導の下、下幅拡大し大幅下落となり15:00に前日比2j93k安の214.29.jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけてプットが軒並み上昇し、コールは軟調となり15:15では前日比2j79k安の214.49.jを記録し株式相場の下げ幅拡大展開となった。

B1月31日(水)23,098.29円▽193.74円▽0.83%
米国長期金利の上昇による金利負担への懸念から減税・適温相場による台本崩壊と捉えられ相場節目215jを割りNY原油価格も下落した事等を受けドル建て日経平均は売先行で開始し11:30には84k安の213.59jを付け、前場引けには78k安の213.65jを付け3本移動平均線が12本移動平均線をゴールデンクロス後に日銀が長期国債の買いオペを300億円増額したことから、市場にくすぶっているテーパリングへの懸念が後退し、為替が一時1ドル109円台に下落したことで買戻の動きが出たほか、日銀によるETF買いへの期待感も加わり、後場12:30に214.07jで開始後、時間外での米国株急落や円が再度場中に円高になったのを受け、再度米金利の上昇で『適温相場』のシナリオが崩れ、資金が株式から債券に流れ、今の株価は維持できなくなり国内企業の決算についても、概ね良好だが、計画線上の実績は織り込み済みで買い上がるには力強さが足りず日本株への資金流入に伴う円買いなどによるドル・円の上値の重さは変わっていないために懸念がファンド筋に派生しオプション市場では23,000円(212j)建玉プットが建玉横這で増加している。このことからSQが23,000円(212j)より下落着地の場合、損失拡大に繋がり、損失解除のために株の原資産を売るか買決済を行う事を意味するプットを買う行為を行い、建玉をそのままにし買決済後株式を売却して利益確定を行う「プット外し」が連続して巨大機関投資家の中で行われた事で最高値から「カバードコール戦略」が実施され14:09に214j迄下落し更に14:32には213j迄下落し、下げ幅1%大幅下落となり15:00に前日比1j97k安の最安値21246.jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけてコールが売られ、プットは買われ15:15では前日比1j88k安の212.55.jを記録し株式相場の下げ幅拡大展開となった。

C2月1日(木)23,486.11円▲203.23円▲0.88%
FOMC声明がタカ派的と採られられ長期国債先物は反落で引けを迎え、米商品先物取引委員会の資料で投機筋の建玉を見ると、主要10通貨に対するドルの空売持高は110億ドルを超え、投機筋が明確にドル弱気に傾向し持高一方向に傾斜過剰の場合、持高外し後の利益追求目的で大規模巻戻発生を企てる巨大機関投資家もいるため、ドル高に振れ前日の米市場は主要3指数が反発したのを受け昨日迄のドル建て日経平均(日足)が三空形成後下落を受け巨大機関投資家の中では30日世界同時株安で他の株が売却されヘッジ系ファンドで利回の標準化が起こり、持高買戻が発生し30日株と債券が下がった。月初はファンドマネージャーのボーナス決定後一斉に開始するため買戻し株を基準に用意し東京市場で再稼働を行う事で「三空叩込に買迎え」と捉え9:00には213.17jと反発開始を迎え寄付後、「リバーサル戦略」を行う者もいる事から11:13に前場高値214.31jを付け「コンバージョン戦略」が入り揉合、11:30には1j38k高の213.93jを付け、前場引けには1j34k高の213.89jを付け後場12:30に214.36jで開始後、日経平均ボラティリティー・インデックスは上昇トレンドにあるため「コンバージョン戦略」が入り15:00に前日比2j24k高の214.79jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけてコールが買われ、プットが下落し15:15では前日比2j01k高の214.56.jを記録し株式相場の反発上昇展開となった。

D2月2日(金)23,274.53円▽26.93円▽0.12%
ドル建て日経平均では9:00に213.56jで寄付後、1j寄付下落で展開直後に最高値213.60jを記録し米金利の上昇を受けた米国債券安や日銀がタカ派化する思惑や現在の官制相場でドル安転換させる状況になく想定以上に米国金利上昇があったので適温相場による円安進行の終焉を受け警戒しリスク回避の株安・円高を行う巨大機関投資家の中では「カバードコール戦略」を採用する者もいて下げ幅広げ雇用統計の手控えを受け揉合、11:30には2j79k安の211.77jを付け、前場引けには1j34k高の213.89jを付け3本移動平均線が12本移動平均線をゴールデンクロスし、後場12:30に211.73jで開始後、日銀が指し値オペを通告しドル/円はいったん円安に振れ、売手仕舞いの買戻しが入り「リバーサル戦略」を実施する巨大機関投資家もいる事から「リバーサル戦略」が実行され14:27に後場高値212.70jを記録後、今夕の雇用統計での時間当たり賃金の伸張を確認したいため「カバードコール戦略」が入り15:00に前日比2j30k安の212.26jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけてコールが売られ、プットは買われ15:15では前日比2j38k安の212.18jを記録し株式相場下落展開となった。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに小反落、JASDAQ-TOP20は4日続落。値上がり銘柄数は223(スタンダード209、グロース14)、値下がり銘柄数は425(スタンダード399、グロース26)、変わらずは66(スタンダード65、グロース1)。米国金利の急上昇で、米国景気の鈍化懸念や世界景気へのマイナス影響が警戒され、中小型株中心の新興市場にも売りが波及した。ただ、好業績見通しを発表した企業など個別に材料のある銘柄には買いが続いており、JASDAQ平均は小幅な下落にとどまった。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃4265円を上回る場面もみられ、結局は陰線形成で4270.26円をつけた陽の大引坊主を切上げる状況下で5日線を上廻り25日移動平均線を上越えするゴールデンクロスになり、50日移動平均線、75日移動平均線、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日移動平均線で下値支持している陽の大引坊主が25日移動平均線で支持を形成したため陰の寄付坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が3%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が3%、200日移動平均乖離率が21%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-1σを下値指示線にするなど、-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4307.98円まで切上がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持にした形で雲上限上に位置している。遅行線が実体線から離れ上向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場は、日経平均が一時300円を超える下落となるなか、前日の上昇に対する利益確定売りが優勢の展開となった。日経平均の下げ一服後も戻りは限定的だった。個別材料を手掛かりとした物色は散見されたが、広がりを欠いた。なお、マザーズ指数は反落、売買代金は概算で942.04億円。騰落数は、値上がり63銘柄、値下がり169銘柄、変わらず11銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急降下後、後場終了直前1324pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1324.80pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の大引坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り200日移動平均線、25日移動平均線、50日移動平均線及び75日移動平均線、100日移動平均線を下から上に貫きゴールデンクロスしデッドクロス後、5日移動平均線が再び25日移動平均線を上から下へ接触し跳ね返し、75日移動平均線をゴールデンクロスし50日移動平均線及び100日移動平均線が下値支持をした状況にいる。50日、200日移動平均線で下値支持後の戻を試し乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が3%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で942.04億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は1%となり25日移動平均乖離率は4%に値する第一象限買印に到達した。2017/1/24高値から2017/1/31安値までフィボナッチ61.8%戻で雲上限越えの形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1366.51pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限に沿って上昇し雲中を抜け後、雲上に抜け出て転換線が基準線を越え、日々線が転換線と基準線を上回る三役逆転戻試をし雲上限上になっている。雲が切り下がりをみせ捩れ状況になり雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲を支持線に上放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。






【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は株式相場の下落を受けてコールが売られ、プットは買われた。

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矢野新ホールディングスグループ
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損害保険代理業(代理店コード 1302099)
不動産投資顧問業(一般 第998号)
東京都知事(1)第95300号

平成30年2月2日【新高値:111】
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平成30年2月2日【新安値:12】
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