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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/16 23:17   >>

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【15日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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15日のNYダウの大幅続伸やVIX指数の低下といった米国市場の落ち着きを受けて投資マインドが改善し、東京市場も輸出関連米株など主力株中心に買いが先行したこともあり、日経平均先物も買い優勢で始まった。後場に入ると、日銀の正副総裁人事案が国会に提出されたことをきっかけに、金融緩和策の継続を材料に仕掛け的な買いが入った。また、欧州勢からと見られる先物買いや、米国市場が休場となることからポジション調整の買い戻しも散見され、一時400円高となる場面も見られた。ただ、円相場が1ドル=105円台へと一段と円高が進んでおり、好調が続く国内企業の業績拡大に冷や水を浴びせかねない上、今月28日にはパウエルFRB議長の初の公聴会などもあり、日米ともに金融市場の不安定さが完全に払拭されたとは言い辛く、しばらくは値動きの荒い
展開が続きそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す陽の寄付坊主が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【週間日経平均ベース】
週全体はアベノミクスが所得倍増計画を無事打破成功。
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@2月12日(月)21,382.62円▽0.00円▽0.00%
祝日。

A2月13日(火)21,244.68円▽137.94円▽0.65%
低ボラティリティーを前提とする上場投資信託が突然の相場変動で価値がゼロになるとみてポジションを構築し巨大機関投資家の中でプロシェアーズ・ショートVIX短期先物というETFのオプションを購入していたものがいた。先週ボラティリティー指数は倍以上の水準に上昇し、インフレ高進が経済に波及するとの懸念で米国株が急落した。ここでボラティリティーを売却する、一方ヘッジで株式先物を購入していた向きやボラティリィティ−上昇で恩恵を受けるためVIXのコールスプレッドを大量に取引しながらプットを売っていたが、差引の利益を得るため全てのポジションを閉じた向きの為、欧米中の株高を受けて仕掛けの裁定解消を行い仕掛けの解消をし、利益確定も発生するとの考えで上値が重くなり巨大機関投資家によるこの処の持高整理が継続しNYでは千ドル超下幅後ボラティリィティが低下し欧米中株が上昇したのを受け、ドル建て日経平均では巨大機関投資家の中で「カバードコール戦略」を行者もいる事から11:30には前日比3j13k高の199.33jを付け、前場引けには前日比3j21k高の199.41jを記録し、後場12:30に199.11jで開始後、利上加速懸念からスキュー指数やVix指数上昇より下落局面準備をするものや、米国と違い円高が派生する業績上振れ不信により巨大機関投資家が行ってきた円持高解消売りやドル売りによる円高加速説に加えさらに高いボラティリィティとなりこれの御蔭でオプションが組まれる懸念から再度「カバードコール戦略」を組むところも出るため14:55に最安値195.87jをつけ11:30には前日比3j13k高の199.33jを付け、前場引けには前日比3j21k高の199.41jを記録し、後場12:30に199.11jで開始後、利上加速懸念からスキュー指数やVix指数上昇より下落局面準備をするものや、米国と違い円高が派生する業績上振れ不信により巨大機関投資家が行ってきた円持高解消売りやドル売りによる円高加速説に加えさらに高いボラティリィティとなりこれの御蔭でオプションが組まれる懸念から再度「カバードコール戦略」を組むところも出るため14:55に最安値195.87jをつけ15:00に前日比4k安の196.16jを付け、オプション3月物では、大引けにかけてコールが総じて下落し連休明けでコールとプット共に、オプションの時間的価値の低下を意識した売りが出てプットも軟調だった為、15:15では前日比16k高の196.36jを記録し株式下落相場展開となった。

B2月14日(水)21,154.17円▽90.51円▽0.43%
欧州CPIがインフレ懸念増加により欧州株は全面安で米国は小幅高、為替が小動きで値頃感からの買戻しでドル建て日経平均ではFRBパウエル議長発言で利上げ速度加速という報道を受け米国内経済利益圧縮のため経済がある程度減速させる利上げという懸念(インフレ懸念)や日銀黒田総裁人事について首相から人事について白紙といったことが円高に拍車をかける材料と見られ中国ロボット産業の注文が危うくなり台湾IT企業のモメンタム下落などを受け為替が1年3カ月ぶりの水準までドル安・円高が加速し、企業業績への悪影響が懸念され、巨大機関投資家によるこの処の持高整理が継続しバランスシート縮小を継続しながら利上げ軌道を継続しこれらを受け巨大機関投資家の中で「カバードコール戦略」を行者もいる事から11:22に前場最安値196.01jを付け、11:30には前日比2k高の196.38jを付け、前場引けには前日比7k高の196.43jを記録し、後場12:30に196.77jで開始後、FRBのインフレファイター的な姿勢を警戒して「カバードコール戦略」が入り15:00に前日比1j1k高の197.37jを付け、オプション3月物では、大引けにかけてコール、プットともに売られた為、15:15では前日比1j8k高の197.44jを記録し日経平均先物上昇相場展開となった。

C2月15日(木)21,464.98円▲310.81円▲1.47%
昨日までは経済が勢いを増し続けるなら、物価上昇率がFRBの2%目標にさらに近づく可能性がある。だが、個人所得税の税率だけでなく法人税率の大幅引き下げを含むトランプ政権の税制改革によって、すでに完全雇用に近づいているとみられる経済を過熱させ、現在予想されているよりも積極的な利上げをFRBに強いる可能性があり一部の市場参加者は、パウエル新議長の下でFRBがどれだけ迅速にインフレや市場の混乱に反応するかについて、確信を持てずにいて、米国の赤字財政支出と、各国中銀による金融緩和脱却の動きに加え、健全な経済成長が、米国債利回りを4年ぶりの高水準に押し上げている。これにより悪い金利上昇(不況下でのインフレ上昇懸念)が発生し利回り上昇は、高配当株の魅力を失わせ、米国の企業と世帯の借り入れコストを増加させる可能性がある。そうなれば、経済成長を妨げる恐れがある。それで「カバードコール戦略」が打たれていた。しかし米CPIが市場上回る良好差から米株高になりドル建て日経平均では12%下落波動後押目買場現存という経験則通りの株高を背景とするリスクオンとなり、麻生財務大臣の発言にも左右されず結局、ドルが全面安となった。米国CPIが市場予想を上回ったことが評価され米国成長が見直され債券から株式へのグレートローテーションが再度発生しさらに3か月物国庫短期証券入札結果で強めの結果で海外勢ニーズに加え国内勢の担保需要を観測したことから「リバーサル戦略」が入り15:00に前日比4j1k高の201.45jを付け、オプション3月物では、大引けにかけてコールが軒並み上昇し、プットは総じて下落した為、15:15では前日比4j12k高の201.56jを記録し日経平均先物上昇相場展開となった。

D2月16日(金)21,555.99円▲91.01円▲0.42%
昨日まではNY市場で大幅上昇、市場マインド改善し円高のため米国並みの反発は難しかったが続伸を迎えた。ドル建て日経平均では寄付が9:00に203.14jをつけその後米側赤字財源による減税で財政赤字のため悪い金利上昇が発生しリスク通貨である円買ドル売りが発生し為替では小幅ストップロスを含め底打ち感を消したため9:08に最安値202.58jを記録後、政府は衆参の議院運営委員会に総裁と副総裁2人の候補者リストを提示。緩和政策の継続期待は高まりコールや裁定買を誘う先物買即ち「リバーサル戦略」を打つ巨大機関投資家もいる事で大幅に買戻されドルベース日経では急上昇に見え円高ドル安株買い優勢で中国春節中に日本株に資金が集中する経験則から業績良好な値嵩銘柄に買いが入り11:30には前日比3j03k高の204.59jを付け、前場引けには前日比3j03k高の204.59jで三尊底を記録し「リバーサル戦略」が入り、後場12:30に205.20jで開始後、日本株は主要国の中で直近安値からの戻りが最も鈍いことから出遅れ修正の裁定買が入り、12:48に最高値206.03jを付け揉合、15:00に前日比3j83k高の205.39jを付け、オプション3月物では、大引けにかけてコールが買われプットは総じて下落の為、15:15では前日比3j94k高の205.50jを記録し日経平均先物上昇相場展開となった。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに続伸した。値上がり銘柄数は494(スタンダード464、グロース30)、値下がり銘柄数は155(スタンダード147、グロース8)、変わらずは55(スタンダード53、グロース2)。15日のNYダウ、ナスダック総合指数の上昇など米国株の値上がりを受けて、これまで変動率が高かった米国市場が落ち着きを見せていることから投資家心理が改善。東京市場にも買い安心感が広がった。中小型株中心の新興市場にも買いが波及したほか、決算発表が一巡したため、改めて
好業績銘柄を見直す動きも見られた。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃3930円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3934.15円をつけた大陽線を切上げる状況下で25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線を下廻り、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では100日や200日移動平均線で下値支持している大陽線が100日や200日移動平均線で支持を形成したため陽の丸坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-6%上昇で25日が-5%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が-6%、25日移動平均乖離率が-5%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4067.15円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。直近高値から12%以上下落でもある故買戻基準に抵触する。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲中下限におり株価が転換線と基準線を下に貫いた反発底を示す陽の丸坊主で雲下中に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、前日に続き買い戻しや押し目買いが優勢となった。米株高の 流れで日経平均も大幅続伸し、投資家心理が改善した。決算発表が一巡し、好業績株には買い直しの動きが見られた。ただ、全体としては引き続き売買低調だった。なお、マザーズ指数は続伸、売買代金は概算で746.09億円。騰落数は、値上がり193銘柄、値下がり44銘柄、変わらず6銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され続伸で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す大陽線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急上昇後、後場終了直前1170pを下回る場面もみられたが、結局は陽線形成で1172.06pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し大陽線を形成している。DMIは買印、RSIは買印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線及び100日移動平均線を下超え200日移動平均線を下値支持線にし先高見込を示す大陽線が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-6%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で746.09億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は-6%となり25日移動平均乖離率は0%に値する第一象限買印に到達した。2018/02/13高値から2018/2/14安値までフィボナッチ50.0%戻で雲下限越戻の形となり、ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど-1σから1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1270.39pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限を越えて転換線と基準線を下に貫いた形を示す小陽線の形で雲下限下に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲下限下になっている。雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲に従い上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。




【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は株式相場の上昇を受けてコールが買われた。
プットは総じて下落した。

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矢野新ホールディングスグループ
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平成30年2月16日【新高値:34】
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平成30年2月16日【新安値:22】
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