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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/02/09 23:32   >>

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【9日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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8日のNYダウが5日に続いて1000ドル以上急落し、為替も1ドル=108円台と円高が進行したため、リスク回避の動きが強まり、輸出関連銘柄などの主力株中心に売りが先行したほか、ファーストリテ<9983>やファナック<6954>、信越化<4063>、東エレク<8035>などの指数寄与度の高い銘柄も大幅安となったことも日経平均先物安につながり、一時2万1000円台割れ目前まで下押した。また、米政府の予算が失効し、政府機関の一部が閉鎖されることへの警戒感に加え、今夜の米金融市場の行方も気掛かり材料となっているほか、日本では3連休を控えているため、様子見ムードが強まっていた。ただ、好決算を発表したCMK<6958>や日本エスコン<8892>が上伸するなど、個別に材料のある銘柄には値幅取りの動きが広がっていた。一方、来週も米金利の行方など米国市場をにらみながらの動きが想定されるが、200日移動平均(2万0987円)が下支えになるかどうかが注目されそうだ。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは先高見込を示す下影陽線が出て来ている。


【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【週間日経平均ベース】
週全体は1891円下落で買場到来間近、接近中。
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@2月5日(月)22,682.08円▽592.45円▽2.55%
米国雇用統計は上昇修正や失業率も予想通りとなり賃金上昇も予想以上であることから利上げペース加速が観測され、金利上昇相場から適温相場終了懸念も加わりインフレ懸念が発生しリスク回避の裁定解消を誘う先物売即ち「カバードコール戦略」が入りバランスシート縮小化時期による米国調整局面入りを迎えた。ドル建て日経平均では「カバードコール戦略」が入り11:30には5j63k安の206.55jを付け、前場引けには5j61k高の206.57jを付け3本移動平均線が12本移動平均線をゴールデンクロスし、後場12:30に206.36jで開始後、再度「カバードコール戦略」が入り再度の円高で持高調整外しの利確が入り13:50に206.27jを付け日銀による上場投資信託買いへの思惑が支援した他、好調な決算や業績予想の上方修正を午後に発表した銘柄が買われ、改めて業績期待を織込む動きが発生したのを受け「リバーサル戦略」が実行され1415に後場高値207.30jを記録後、バランスシート縮小による適温相場週延期を迎え、米株第三期調整局面を受け原油下げを受けアルゴニズムが働き「カバードコール戦略」が入り15:00に前日比5j91k安の206.27jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけてコールが軒並み売られプットは総じて大幅に上昇し15:15では前日比5j82k安の206.36jを記録し株式相場下落展開となった。

A2月6日(火)21,610.24円▽1,071.84円▽4.73%
米景気過熱やインフレ上昇にFRBが利上げで対応し米国債相場の展望は突然大きく変わり、米国も含め世界的に借り入れコストが上昇するとの見通しが強まるとの見方が巨大機関投資家の中で総意を得た事で米短期国債の利回り上昇に賭ける取引を拡大させ、グローバルショートストラテジーを実践し チャートポイント上に来た時にオプションでアルゴニズム式が作動し裁定解消売を誘う「カバードコール戦略」も含む先物売や巨大機関投資家の持高外しや急落した損失が多いビットコインを売却し追証売を避けるための持高調整による換金売で返済し金利上昇を避ける方法をとる処も出て大幅下落に繋がった。

B2月7日(水)21,645.37円▲35.13円▲0.16%
前日のチャートポイントを見ても分かるように「三空叩込に買迎」の試行は正解で反発となった。これは下落過程で出た場合は底入れを示す場合もある陰線です。事実、パウエル新議長発言でボラティリティーに連動するシステムトレードが継続する一方で9日のオプションSQ算出に向けたポジション取りも重なり「火曜日が荒れ、水曜が落付」と経験則通りの流れを迎え急落後の米株が上昇に転じたのを受けドル建て日経平均は三尊天井となり「カバードコール戦略」が入り、11:30には4j91k高の203.49jを付け、前場引けには4j97k高の203.55jを付け3本移動平均線が12本移動平均線をデッドクロスし、後場12:30に201.80jで開始後、日経平均ボラタリティ指数は前日比低下して始まった後、大引けにかけ約5p高い30p台後半迄水準をジリジリと切上げ続けた事で亜細亜株やドル建て日経平均等が伸び悩み前場プラス圏で引けた事で日銀ETF買期待も持ちづらくなったことを受け、巨大機関投資家の中では先行き不透明感から仕掛けやすいと捉えられ昼休みから引けにかけ米株先物が時間外で裁定解消を誘う先物売即ち「カバードコール戦略」が再度時間差を置いて日米株式先物に入り15:00に最安値198.12jを付け、15:00に前日比29k安の198.29jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけてプットが軒並み下落し相場が伸び悩んだため、権利行使価格2万1750円以上のコールも総じて売られ15:15では前日比28k安の198.30jを記録し株式上昇相場展開となった。

C2月8日(木)21,890.86円▲245.49円▲1.13%
米上院指導部が超党派の予算合意成立を発表、政府機関の閉鎖が回避される見通しとなり、ドルが上昇に転じた。日本時間8日午後は、米国株先物がプラスに浮上し、さらにドル高・円安が進んだ。これらを受けドル建て日経平均において前日のチャートポイントを見ても分かるように「三空叩込に買迎」の試行後、11:30には24k高の198.54jを付け、前場引けには19k高の198.49jを記録し3本移動平均線が12本移動平均線をデッドクロスし、後場12:30に198.71jで開始後、日経平均ボラタリティ指数は前日比低下して始まった後、大引けにかけ約5p高い30p台後半迄水準をジリジリと切上げ続けた事で亜細亜株やドル建て日経平均等が伸び悩み、巨大機関投資家の中では先行き不透明感から仕掛けやすいと捉えられ昼休みから引けにかけ米株先物が時間外で裁定解消を誘う先物売即ち「カバードコール戦略」が再度時間差を置いて日米株式先物に入り時間外で米国先物上昇を受けドル高になり「リバーサル戦略」が入り14:27に最高値200.44jを付け前日迄のグローバルショートストラテジーやリスクパリティショックを回復するための裁定解消売を含む「カバードコール戦略」を受け14:56に大引直前安値199.56jを付け15:00に前日比1j34k高の199.64jを付け、オプション2月物では、大引けにかけてプットが売られ、コールもさえないため15:15では前日比1j41k高の199.71jを記録し株式上昇相場展開となった。

D2月9日(金)21,382.62円▽508.24円▽2.32%
米上院指導部が連邦予算の上限引上で合意し国債増発懸念で米国金利上昇し金利高止懸念と政府機関閉鎖懸念より円高になりボラテリティ指数も上昇し指数連動型デリバティブ商品解約で上値が重くなり巨大機関投資家によるこの処の持高整理が継続しNYでは千ドルを超す下げとなりドル建て日経平均では「カバードコール戦略」が行われ11:30には前日比5j17k安の194.54jを付け、前場引けには前日比5j08k安の194.63jを記録し3本移動平均線が12本移動平均線をゴールデンクロスし、後場12:30に195.02jで開始後、Grobex米先物が時間外で強含みのため踏ん張り裁定買を誘う先物買である「リバーサル戦略」を打つ巨大機関投資家もいる事から13:40に195.85jを付け政府機関の閉鎖懸念や金利上昇による自動車・住宅・学生ローン等への波及懸念に加えトランプ減税による成長期待によるPERの伸張による米株上昇が剥がれ米株調整期を2度迎える2番底の怖さから「カバードコール戦略」を取ることで日本株は実績で上昇し一方で米株に連安となっただけなので見直しが入り総合乖離率-10%超えた後1回は跳ね返すため「リバーサル戦略」を実行する者が多いことから15:00に前日比3j49k安の196.22jを付け、オプション2月物では、大引けにかけてコールに売りが出てプットは軒並み上昇したため15:15では前日比3j51k安の196.20jを記録し株式下落相場展開となった。

【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日ぶりに反落した。値上がり銘柄数は125(スタンダード117、グロース8)、値下がり銘柄数は556(スタンダード524、グロース32)、変わらずは34(スタンダード33、グロース1)。8日のNYダウが1032ドル安と過去2番目の下げとなったこともあり、東京市場も主力株中心に売りが膨らむ展開。この流れから、中小型株中心の新興市場にも売りが波及した。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が反落して大引けを迎えた。チャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出て来ている。
【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始後急上昇し、後場終了中頃3920円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で3931.55円をつけた陽の丸坊主を切下げる状況下で5日線、25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線を下廻り、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では100日や200日移動平均線で下値支持している陽の丸坊主が100日や200日移動平均線で支持を形成したため陽の手繰線で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が-6%上昇で25日が-6%戻の為、反落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が−6%、25日移動平均乖離率が-6%、200日移動平均乖離率が10%ゆえ、反落しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では-2σを下値指示線にするなど、-2σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4281.25円まで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが下向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では三空を形成した上で雲下限上におり株価が転換線と基準線を下に貫いた反発底を示す陰の大引坊主後の陽の丸坊主形で雲下限上に位置している。遅行線が実体線を越え上向で雲下限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、米国株や日経平均が再度の急落に見舞われるなか、リスク回避の売りが優勢の展開となった。ただ、日経平均の下げが一服し、安値圏での揉合になると、中小型株の一角には買い戻しや押し目買いが入ったようだ。マザーズ指数は引けにかけてやや下げ渋り、日経平均よりも下落率は小さかった。なお、マザーズ指数は3日ぶ り反落、売買代金は概算で974.14億円。騰落数は、値上がり33銘柄、値下がり205銘柄、変わらず4銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは上昇転換暗示を示す手繰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップダウンで開始し急上昇後、後場終了直前1190pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1191.73pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し陽の寄付坊主を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を下回り5日移動平均線が25日移動平均線、50日移動平均線、75日移動平均線を下超え100日移動平均線及び200日移動平均線を下値支持線にし先安見込暗示を示す陰の手繰線が発生した状況にいる。乖離率では5日移動平均乖離率が-6%に戻り25日移動平均乖離率が-7%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で974.14億円と上昇へ整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は-6%となり25日移動平均乖離率は-5%に値する第一象限売印に到達した。2017/11/16安値から2017/1/26高値までフィボナッチ61.8%押で雲下限越えの形となり、ボリンジャーバンドでは-3σを下値指示線にするなど-3σから基準線を挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1346.36pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では三空を形成し「三空叩込には買迎」の状況になり雲下限を越えて転換線と基準線を下に貫いた反発底を示す陰の寄付坊主の後、陽の手繰線の形で雲下限上に位置し、日々線が転換線と基準線で頭を押さえる三役逆転戻試をし雲下限下になっている。雲がり雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲を抵抗線に上戻放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。





【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション3月物は株式相場の下落を受けてコールに売りが出た。プット
は軒並み上昇した。

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平成30年2月9日【新高値:10】
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平成30年2月9日【新安値:211】
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