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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/01/26 23:16   >>

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【26日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻動向】
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日経平均先物は、前日急騰した円高が一服したほか、NYダウの値上がりもあって、買戻が先行して始まった。また、主力銘柄の一角にも買い戻されたこともプラスに働いた。ただ、トランプ米大統領が26日にスイスのダボスで開催されている世界経済フォーラムの年次総会(ダボス会議)で演説することから、発言内容や演説を受けた金融市場の動きを見極めたいとのムードが次第に強まり、模様眺め機運に包まれていた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱気維持を示す小陰線ができている。






【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。


【週間日経平均ベース】
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@1月22日(月)23,816.33円▲8.27円▲0.03%
米連邦政府機関閉鎖による経済悪影響が警戒され暫定予算が失効した米国で政府機関が一部閉鎖される中、前場は9:00に215.01jと高く寄り付き為替も円高傾向な上、9:11から「米政府機関、22日も閉鎖継続の見通し」と報道され9:17に最高値215.09ドルを付けるも「カバードコール戦略」を実施する巨大機関投資家もいる事から9:50に前場最安値を付け9:52に「米政府閉鎖に関し上院共和・民主の穏健派議員らが打開に向け前進」という報道を受け「リバーサル戦略」が入り11:20に前場引け直前に高値214.78ドルを付け「コンバージョン戦略」が入り、11:30には21k安の214.66jを付け、前場引けには25k安の214.56jを付け23日の安川電から始まる国内主要企業の17年4〜12月期決算を見極めようとのムードも強く、全般は膠着感の強い展開に終始し原油高によるバーナンキ・イエレンがゴルディロックスを完成しこれを意識しての米金利上昇利払い増で米格付け下落による財政悪化を懸念し「コンバージョン戦略」が打たれ13:47に最安値を付けた後打開に向けた協議が提案され裁定買を誘う先物買即ち「リバーサル戦略」が大幅に入り15:00に前日比17k高の214.98jを記録し反発。

A1月23日(火)24,124.15円▲307.82円▲1.29%
米政府機関の一部閉鎖が解除される見通しとなり、前日の米国株が最高値を更新しアジア株も総じて堅調に推移する中、ドル建て日経平均は9:00に寄付215.59jを付け巨大機関投資家の中で財政の崖解除を受け国内外を含め裁定買を誘う先物買を行い11:30には1j81k高の216.73jを付け、前場引けには1j81k高の216.73jを付け日銀展望リポートでは中期的な予想物価上昇率を前回10月の「弱含み」から「横ばい圏内」に上方修正した一方、物価の政策委員見通しの中央値は18、19年度とも据え置いたためドル円が崩れず、増収を基にした増益が日本企業であるため見直し更に巨大機関投資家の中で裁定買を誘う先物買である「リバーサル戦略」を行うものが多いため13:49に最高値217.49jを付け15:00に前日比2j74k高の217.66jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけて、コールが買われ、プットが下落し、15:15では前日比2j86k高の217.78jを記録し株式相場上昇展開(大相場前触)となった。

B1月24日(水)23,940.78円▽183.37円▽0.76%
ドル安になり米トランプ政権の保護主義に対する警戒感も浮上し、輸出関連株の売りにつながった。ドル建て日経平均では218.20jに寄付し寄付後高値218.39jを付け「コンバージョン戦略」が入り「カバードコール戦略」を行う巨大機関投資家が多い傾向により10:27に前場最安値217.86jをつけ11:30には36k高の218.14jを付け、前場引けには26k高の218.04jを付け後場12:30に218.09jで開始後、米金利上昇し過ぎると金利に対し株の割安感が無くなりアセットアロケーションに大幅変化が発生するため、「カバードコール戦略」を行う巨大機関投資家が出るためビットコイン等の逃避先としての円が買われ「コンバージョン戦略」が入り15:00に前日比同値の217.78.jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけてコールが売られ、プットは買われ、15:15では前日比10k高の217.88jを記録し株式相場下落展開となった。

C1月25日(木)23,669.49円▽271.29円▽1.13%
ダボス会議でのㇺニューシン財務長官のドル安誘導発言及び米独10年債利回の差が無くなるとドイツ債券が上昇することを起因としてドイツ安定政権からユーロ強含みとなり、ユーロ高が発生するメカニズムであることからユーロ高・ドル安になり夜間取引では裁定解消売りが当社分析通り発生した為、ドル建て日経平均では217.29jに寄付し寄付後安値216.80jを付けた後、裁定買を誘う先物買戻が入り10:01に最高値217.78jを記録後、米国の中間選挙や政治リスクによる保護主義台頭再懸念よりボラティリティインデックスが上昇し金利が上昇するドル安加速が起こり日本では朝から若干円高傾向になりボラティリティが上昇しクイックコンセンサスより下回るという事で巨大機関投資家のアルゴニズムが働きボラが高くなり裁定解消売即ち「カバードコール戦略」がソニーや東京エレクなどに入りロングが日本電産、安川、等に入るボラティリィティを使った「ロングアンドショート戦略」が降られて下落し、11:30には58k安の217.30jを付け、前場引けには58k安の217.30jを付け後場12:30に217.52jで開始後、夜間取引時間でのドラギ総裁のユーロ高牽制発言への注意手控えやIOT・ハイテク関連銘柄決算に関し楽観視し過ぎたためにマーケットのハードルが高くなっている。このコンセンサスに届かないことが多い事に加えEU引締が実行されると価格下落が発生し債券売却で金利上昇に繋がる流れからドル安を加速しㇺニューシン発言の妬き直しで、米金利上昇し過ぎると金利に対し株の割安感が無くなりアセットアロケーションに大幅変化が発生するため、「カバードコール戦略」を行う巨大機関投資家が出るため14:45に後場最安値217.01jを付け企業業績改善傾向から巻戻しが先物で入り15:00に前日比57k安の217.31.jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけてコールが売られ、プットは買われ、15:15では前日比43k安の217.45jを記録し株式相場下落展開となった。

D1月26日(金)23,631.88円▽37.61円▽0.16%
ムニューシン財務長官のドル安誘導発言を受け円高日米株安を模索したが米国実質金利が上昇しないため失敗したのを受け巨大機関投資家は資源価格上昇から来る時間外取引の円高調整で日経平均先物売を仕掛け証券自己勘定で日本に持ち込み今までの空売の買戻で現物に変換して買う即ち証券優遇制度等を使い予期せぬ配当と他の損益を当てて処理し減損処理の形で売り残は多いが株式数は動かない現象が起きる「証券自己勘定売買減損処理」を使い準備した処で、トランプ大統領から「ドル高望む」という報道を受け実行し、これにより原油価格が下がり米国債価格が上昇し金利が安くなることから米債高を手掛かりとした買戻が優勢となり中期と超長期を対象にした日銀の国債価格が上昇し、日銀の国債買入オペが想定通りに通告され市場参加者の心理を強気にさせドル安に歯止めをかけ円高一服を受けドル建て日経平均では下落し一方米国では減税相場に加えドル高だと貿易赤字が解消できず減税効果が薄れるためドル安誘導をし規制緩和をすることで設備投資や人件費に資金が回りやる気が出て米国に進出する日本企業にも増収増益期待があることから「リバーサル戦略」が入り、11:30には88k安の216.57jを付け、前場引けには88k安の216.57jを付け後場12:30に216.43jで開始後12:45に後場高値217.68jを付け、米国時間外取引で原油化カウが下がりSOX指数が下落した流れを受けゴルディロックスバイアスが強化され持合解消も手伝い半導体、金融、機械等の大型グロース銘柄に「カバードコール戦略」が入り経常収支見込改善期待から「リバーサル戦略が入り15:00に前日比57k安の217.31.jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけて買う権利である「コール」が下げ、売る権利である「プット」も権利行使価格が2万3750円以下の銘柄には下げが目立ち15:15では前日比49k安の217.45jを記録し株式相場下落展開となった。


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は6日続伸し、連日史上最高値を更新し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに反落した。値上がり銘柄数は384(スタンダード363、グロース21)、値下がり銘柄数は257(スタンダード240、グロース17)、変わらずは75(スタンダード72、グロース3)。トランプ米大統領のドル高容認発言を背景に円高が一服したことから、東証1部では自動車など輸出関連株の一部に買いが先行。中小型株中心の新興市場も自律反発狙いの買いなどが優勢になった。ただ、ファナック<6954>など主要企業の決算発表を見極めたいとのムードも強かった他、週末のポジション調整の動きも散見された。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で、さらにJASDAQ平均が続伸して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃4295円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で4298.48円をつけた陽の丸坊主を切上げる状況下で5日線を上廻り25日移動平均線を上越えするゴールデンクロスになり、50日移動平均線、75日移動平均線、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日移動平均線で下値支持している陽の丸坊主が25日移動平均線で支持を形成したため陽の丸坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が1%上昇で25日が5%戻の為、続伸が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が1、25日移動平均乖離率が5%、200日移動平均乖離率が20%から21%ゆえ、続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では基準線を下値指示線にするなど、基準線から1σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4206.33円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが上向注意にある。また、一目均衡表では雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持にした形で雲上限上に位置している。遅行線が実体線から離れ下向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、為替の円高一服や日経平均の反発スタートにつれて押目買が先行した。ただ、積極的に上値を追う動きは乏しく、マザーズ指数は小高い水準での 揉み合いが続いた。前場には一時マイナスに転じる場面もあった。なお、マザーズ指数は反発、売買代金は概算で1068.19億円。騰落数は、値上がり126銘柄、値下がり115銘柄、変わらず3銘柄となった。 ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に買売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは弱気維持を示す小陰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1352pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1351.89pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し小陰線を形成している。DMIは買印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り200日移動平均線、25日移動平均線、50日移動平均線及び75日移動平均線、100日移動平均線を下から上に貫きゴールデンクロスしデッドクロス後、5日移動平均線が再び25日移動平均線を上から下へ接触し跳ね返し、75日移動平均線をゴールデンクロスし50日移動平均線及び100日移動平均線が下値支持をした状況にいる。50日、200日移動平均線で下値支持後の戻を試し乖離率では5日移動平均乖離率が0%に戻り25日移動平均乖離率が6%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1068.19億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は6%に値する第一象限買印に到達した。2017/12/06安値から2017/12/14高値までフィボナッチ23.8%押で雲上限越えの形となり、ボリンジャーバンドでは1σを下値指示線にするなど1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1266.98pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限に沿って上昇し雲中を抜け後、雲上に抜け出て転換線が基準線を越え、日々線が転換線と基準線を上回る三役逆転戻試をし雲上限上になっている。雲が切り下がりをみせ捩れ状況になり雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲を支持線に上放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。







【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は、買う権利である「コール」が下げた。売る権利である「プット」も権利行使価格が2万3750円以下の銘柄には下げが目立った。

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