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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後テクノロジー相場関連新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2018/01/19 23:51   >>

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【19日割高債券先物売却後、割安株式先物買戻動向】
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日経平均先物は、前日午後の急落の反動から買い戻しの動きにつながった。また、東エレク<8035>やソニー<6758>、パナソニック<6752>、TDK<6762>など指数を構成するテクノロジーセクターの銘柄が値を上げたことも、225先物高につながった。ただ週末とあって、ポジション調整の動きが大引けにかけて広がった。また、米国の2018会計年度の暫定予算案の期限が19日に迫る中、連邦政府機関の閉鎖への警戒感もくすぶっており、次第に模様眺め機運に包まれていた。大引高値引けと、ローソク足のチャートポイントは弱気維持を示す小陰線ができている。






【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。

【週間日経平均ベース】
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@1月15日(月)23,714.88円▲61.06円▲0.26%
米国三指数上昇を受け「リバーサル戦略」を行う巨大機関投資家がいることから先物で買戻が「リバーサル戦略」111円を割り込む円高だと来期業績に影響が出やすいという見方が出てきたため高安揉み合い11:30には1j50k高の214.15jを付け、前場引けには1j42k高の214.07jを付け後場12:30に214.59jで寄付、世界的に景気が良好で、世界の中央銀行が出口に向かう中、出口から最も遠いとみられていた日本銀行も予想より早く動かざるを得なくなるとの観測もあり、ブラックロックが運営する「IシェアーズMSCI Japan ETF」に630億円資金流入後、現物を購入しETF化しブラックロックに買ってもらうためこの時点で市場に資金供給が多いためETFと株式相場が上昇した形となり「リバーサル戦略」を行う巨大機関投資家も見られ15:00には前日比1j59k高の214.24jを付け、オプション18年2月物では、大引けにかけて、プットが軒並み下落し、コールは権利行使価格が現在の水準に近いオプションを中心に買いが入る為、15:15では前日比48k高の212.65jを付け株式相場上昇に繋がった。

A1月16日(火)23,951.81円▲236.93円▲1.00%
オプション18年2月物では、大引けにかけて、コールが買われ日経平均が2万4000円の心理的節目に接近する局面で、コールを売っていたトレーダーから買戻が入り特に2万4000〜2万4500円コール買が目立ち一方、プットは全般に下落した為、15:15では前日比1j85k高の215.97jを付け株式相場上昇に繋がった。

B1月17日(水)23,868.34円▽83.47円▽0.35%
米国財政の崖問題で政策停滞懸念が発生し巨大機関投資家の原油先物買が過去最高水準になる中、調整局面入りの機会と成った為、裁定解消を誘う先物売りが入り商品先物下落を受け米国株安に加えドル安になりこの流れからドル建て日経平均での前場では9:00に215.46jで寄付後9:06に瞬間高値215.70jを記録後、これまでの急上昇に対する利益確定に該当する「コンバージョン戦略」を実施する巨大機関投資家もいることから9:37に前場安値215.22jを付け日銀が午前に実施した買い入れオペでドルが戻り好感し裁定買を誘う先物買即ち「リバーサル戦略」を行う巨大機関投資家もいることから10:18に最高値216.11jを記録し揉み合い11:21に三回目の高値215.79jを、形成後三尊天井を確認したことから「カバードコール戦略」が入り11:30には36k安の215.61jを付け、前場引けには40k安の215.57jを付け景況感の良さと比較し資金量が大量であるが物価上昇が見込めない事で金融引き締めが出来ないことを見越して景気の熱狂的陶酔感が継続しており短期的急上昇に対するモメンタムに対する警戒感がある上に財政の崖に陥れば利確切欠に歯止めが付か無くなる事より「カバードコール戦略」を行う巨大機関投資家がいる事で下落した。

C1月18日(木)23,763.37円▽104.97円▽0.44%
11月鉱工業生産・確報値が市場予想通りを受けさらに中国貿易摩擦再燃や来週の日銀政策決定会合への持高調整で裁定解消を誘う先物売による「カバードコール戦略」等が巨大機関投資家の中でも行なわれた為に、最最安値213.23jを記録後裁定買を誘う先物買即ち「リバーサル戦略」が打たれ15:00に前日比1j58k安の213.85jを記録し、オプション18年2月物では、大引けにかけて、コールが売られプットが買われ、15:15では前日比1j58k安の213.85jを記録し株式相場下落に繋がった。200日移動平均乖離率が15から20%だと外資系証券先物システムに調整が入る体系を取る処もありこれも含め上昇速度持高調整が昨日入り下落激化に繋がった。

D1月19日(金)23,808.06円▲44.69円▲0.19%
米国金利が上昇し裁定買を誘う先物買が即ち「リバーサル戦略」が銀行などを含むバリュー銘柄に入り半導体主要企業で構成されるフィラデルフィア半導体株指数(SOX)は0.5%高と5日続伸し、連日で最高値を受け、「リバーサル戦略」が大型グロース銘柄に入り10:30に前場2番高の214.96jを記録後、米政府機関が閉鎖する可能性への警戒に加え、アップルの国外滞留資金の回帰方針に伴う米国債売却の観測も相場に影響し「カバードコール戦略」が入り増収を基にした増益が日本企業であるため見直し裁定買を誘う先物買を示す「リバーサル戦略」を行う巨大機関投資家もいることから15:00に前日比88k高の214.73jを記録し、オプション2月物では、大引けにかけて、コール、プットともに売りが目立ち、15:15では前日比96k高の214.81jを記録し株式相場が方向感を欠く展開となった。







【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexはともに3日ぶりに反発、JASDAQ-TOP20も反発した。値上がり銘柄数は355(スタンダード338、グロース17)、値下がり銘柄数は316(スタンダード293、グロース23)、変わらずは46(スタンダード45、グロース1)。18日の米国市場はNYダウなど主要3指数が下落、為替も円高傾向にあったものの、このところの相場下落の反動もありJASDAQ市場では買い戻しの動きが広がった。また、好決算や材料のある中小型株には引き続き個人を中心とした短期マネーが流入した。 これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発で、さらにJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込を示す陽の丸坊主が出て来ている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始後急上昇し、後場終了中頃4130円を上回る場面もみられ、結局は陽線形成で4169.64円をつけた陰の大引坊主を切上げる状況下で5日線を上廻り25日移動平均線を上越えするゴールデンクロスになり、50日移動平均線、75日移動平均線、100日や200日移動平均線が下値支持線となり2006年ライブドアショック前戻高値に戻している。現在では50日移動平均線で下値支持している陰の大引坊主が25日移動平均線で支持を形成したため陽の丸坊主で終えることが出来た。資金吸収金額パフォーマンスが低い高バリュー銘柄中心で終了した。乖離率では5日が0%上昇で25日が4%戻の為、続落が当然の如く起こった。本日は5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が4%、200日移動平均乖離率が21%から20%ゆえ、反発しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは-3σに9日接触し当社分析通りに続伸し、現在では−1σを下値指示線にするなど、−1σから2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は4119.05円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3850円から3900円レベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが上向き、DMIが下向注意にある。また、一目均衡表では雲上限上におり株価が転換線と基準線を下値支持にした形で雲上限上に位置している。遅行線が実体線から離れ下向で雲上限が下値支持になっているため要注意である。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線に復活し踏ん張れれば、シグナル好転継続へのハードルはそれ程高くなくその際に押し目を買うと上昇を狙えるだろう。


【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】
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本日のマザーズ市場では、時価総額上位のSOSEI<4565>が大きく売られ、指数を下押しした。ただ、小型の材料株やテーマ株に対する物色は比較的活発となり、大きく値を飛ばす銘柄も多かった。なお、マザーズ指数は小幅に4日続落、売買代金は概算で1302.39億円。騰落数は、値上がり132銘柄、値下がり105銘柄、変わらず7銘柄となった。 ラッセル2000戻売や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは弱線を示す下影陰線が出てきている。

【技術的視点】
前日終値からギャップアップで開始し急降下後、後場終了直前1288pを下回る場面もみられたが、結局は陰線形成で1289.81pをつけた。スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合で三役逆転戻試を形成し下影陰線を形成している。DMIは売印、RSIは売印で、日々線が揉合も抜け前回安値を上回り200日移動平均線、25日移動平均線、50日移動平均線及び75日移動平均線、100日移動平均線を下から上に貫きゴールデンクロスしデッドクロス後、5日移動平均線が再び25日移動平均線を上から下へ接触し跳ね返し、75日移動平均線をゴールデンクロスし50日移動平均線及び100日移動平均線が下値支持をした状況にいる。50日、200日移動平均線で下値支持後の戻を試し乖離率では5日移動平均乖離率が-0.8%に戻り25日移動平均乖離率が5%にいる下落反発状況下にいる。売買代金は概算で1302.39億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃うIPOが中心のため、5日移動平均乖離率は-0.8%となり25日移動平均乖離率は5%に値する第一象限売印に到達した。2017/12/06安値から2017/12/14高値までフィボナッチ23.8%押で雲上限越えの形となり、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど基準線から−2σを挟んでの攻防になっている。パラボリックのSAR値は1316.15pまで切下がってきており陰転シグナル発生が起こっている。終値ベースでは、2016年をクリアーし英国EU離脱ショック時前高値から下落し下落印の陰線を2回継続して戻したが4%下落の陰孕で買われている。2月高値を抜き上値が重い状況下にいる。価格帯別出来高では1000p〜1100pレベルの商いが膨らんでいる水準での下値支持が続いている。これが支持として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲下限に沿って上昇し雲中を抜け後、雲上に抜け出て転換線が基準線を越え、日々線が転換線と基準線を上回る三役逆転戻試をし雲上限上になっている。雲が切り下がりをみせ捩れ状況になり雲が切り上がりになり転換線に日々線が戻りを試し転換線が基準線を下越後反発超戻試になっている。一目均衡表の雲を支持線に上放れつつある。膠着ながらも目先はリバウンドを意識したスタンスとなりそうだ。遅行線が日々線に対し下向きにいる下落反発局面状況にいることもあり、転換線レベル以上に跳ね返った後での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押し目買うと上昇を狙えるだろう。



【出典文責】k-zone.co.jp/news 
【Put-Callレシオ分析】 
 
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション2月物は株式相場が方向感を欠く展開となったため、コール、プットともに売りが目立った。

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