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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2016/04/03 00:01   >>

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【裁定売残動向】
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【評価損益率対日経平均先物動向比較】
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その上で相場環境を確認してみましょう。
【前日相場】
日経平均株価16,164.16円 前日比▽594.51円▽3.55%
日経平均先物 16180.00円前日比 ▽580.00円▽3.46%
TOPIX 1301.50ポイント前日比▽45.80ポイント▽3.40%
東証2部指数4294.10ポイント前日比▽87.32ポイント▽1.99%
NT倍率12.42←次回円高時買戻期待
日経平均先物 25日移動平均乖離率16804.83 円▽3.81%
日経平均先物 75日移動平均乖離率17198.79 円▽6.02%
日経平均先物200日移動平均乖離率18589.92 円▽13.05%
総合乖離率▽22.88%(∴安値圏)←英米国市場上昇なら上昇
東証一部騰落レシオ104.36%前日比▽15.89←76%以上次回円高時強気買戻、70%以下売られ過ぎ

東証一部市場出来高25億7,927万株
東証一部市場売買代金2兆6,570億37百万円

日経平均先物3月限オプションSQ 確定値は16,586.95円 
Topix先物3月限オプションSQ(特別清算値)確定値は1333.62pポイント
■保有株簿価3月月中平均:日経平均約16,897.34円、Topix1,358.34ポイント以上売対象←これ以上だと利確有

値上銘柄数 70銘柄 3%値上
値下銘柄数 1860銘柄 95%値下
不変銘柄数 17銘柄   0%不変

日経ジャスダック平均2,422.73円 前日比▽37.33円▽1.52%
東証マザーズ991.24ポイント前日比▽29.56ポイント▽2.90%

TOPIX  25日移動平均乖離率1351.72 ポイント▽3.72%
日経JQ 25日移動平均乖離率2422.56 円▲0.01%

Vix(恐怖指数):13.95前日比▲2.88%←20ポイント以下且つ前日比▽は買日
平成28年4月1日JCDS スプレッド86.50bps(前日比▲1.41%)
ドル/円112円24銭(27銭円高) EURO/円127円78銭(25銭円高)

style=color:#e00>矢野新投資情報概念通り円高時に仕込み円安時に売却済の方は正解!

週間ベース↓838.59円↓4.93%

1日外資系売買動向:売り1,390万株、買い2,310万株で▲920万株売越有利
1日プライムブローカー動向権利
・Cスイス   日経平均型▽1,228枚 Topix型▽597枚
・モルガン   日経平均型▲1,064枚 Topix型▽1,400枚
・ニューエイジ  日経平均型▲1,285枚 Topix型▲1,558枚
・ゴールドマン  日経平均型▲683枚 Topix型▽995枚
・野村證券    日経平均型▽4,940枚  Topix型▽971枚

新高値安値銘柄 新高値15銘柄 新安値85銘柄(上昇条件:新安値1桁で新高値より極少の場合)
(利食条件;新高値=20以上且新安値=一桁のケースは例外なく利確)
(底値反転条件:新高値1桁で新安値200を超える三桁)
日経平均先物3月物は16,180円、前後場合計の売買高が9万2,185枚
日経平均先物(SGX)3月物 16,225.00円
TOPIX先物3月物 1301.50ポイント、 日中の売買高が8万6,723枚

巨大機関投資家軍団が大好評の訳有巻・買戻出遅低位高配当好感銘柄としては日産、OSGコーポ、三信電気、三光合成、黒田電気、野村HD、日本電産、さくらネット、ラクーン、ソニー、アリアケ、ツルハ、良品計画、テーオー、ドーン、ファナック、富士フィルム、村田製作所、イビデン、伊藤忠、 NYダウドルヘッジ、古河電池、ソフトバンク、フマキラ、日産、日水、平和不動産、浜井産業、琉球銀行、キヤノン、リロHD、テクノスJ、FVC、 J日400、トレファク様、ユアサ、りそな、野村オフィス、森トラスト、森ヒルズ、ブリヂストン、JR東日本、JR東海、ニトリ、日本リテールファンド、損保ジャパン・グローバルREITファンド等が「日本株大型ファンド1203」、「利回り株チャンスオープン」等採用買戻銘柄とだぶる極少銘柄!!


【1日割高株式先物売却後、割安債券先物買戻投動向】      
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米国株は高安まちまちだったものの、寄り前に発表された3月の日銀短観で大企業製造業DIが+6と市場予想(+8)を下回ったことで日経平均先物は売り優勢で取引を開始した。16年度企業収益の前提為替レートが1ドル117.46円と足元の水準を5円も乖離していることから収益計画の下振れなどが嫌気されて、寄付き後は下げ幅を一気に拡大。中国経済指標は市場予想を上回ったが、期初の国内機関投資家による益出しの売りが現物株に入ったことも影響してきつい下げとなった。日経平均先物の手口では、ETFに絡んだ売りが入り野村が5000枚超売り越した一方、Aアムロ、Nエッジ、BNPパリバが買い方上位に並んだ。TOPIX先物に関しては、JPモルガン、バークレイズが売り優勢となった一方、Nエッジ、メリルリンチが3000枚超買い越している。
大引安値引けと、ローソク足はテクニカル的に先安見込を示す「陰の寄付坊主」が出てきている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

次にTopix先物を見てみましょう。
Topix先物動向分析についてはこちらTopix先物を御参照下さい。



【日経平均週間ベース】
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@3月28日(月)17,134.37円▲131.62円▲0.77%
続伸 円安好感、増税延期、配当狙う買い、景気対策報道
ジャスダック小幅続伸 マザーズは8カ月ぶり高値

A3月29日(火)17,103.53円▽30.84円▽0.18%
巨大機関投資家売仕掛継続
円高継続、イエレン議長「政策は慎重に」、電気機器が下落率トップ
3日ぶり反落 配当落ちも下値で買い 売買は低水準
TOPIXは前日比-45.80p安の1301.40p(同-3.40%)。配当落ち分埋められず
ジャスダックは反落 マザーズは8カ月ぶり1000p回復

B3月30日(水)16,878.96円▽224.57円▽1.31%
巨大機関投資家売仕掛継続
円高継続、鉱工業生産▽6.2%
TOPIXは前日比-21.31p安の1356.29p(同-1.55%)。

C3月31日(木)16,758.67円▽120.29円▽0.71%
巨大機関投資家売仕掛継続、愛知製鋼の知多工場停止。
円高継続、ジャスダック小幅続落 マザーズは9カ月ぶり高値
続落 期末に持ち高調整、週末イベントに様子見、年足アベノミクス発の陰線
TOPIXは前日比-21.31p安の1356.29p(同-0.67%)。

D4月1日(金)16,164.16円▽594.51円▽3.55%
巨大機関投資家売仕掛継続、
日銀短観悪化報道引金続落
ジャスダック続落 短観悪化(大発会既視感)で売り優勢


【日経JQ平均一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】               
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本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続落となった。値上がり数は68、値下がり数は585、変わらずは33。JASDAQ平均は小高くスタートした後は急速に伸び悩んでいく展開になった。後場も一段と下げ幅を広げて安値引けに。東証1部市場が想定外の急落となったことで、個人投資家のマインドも萎縮する形となった。米国イベントを控える週末とあって換金売りニーズなども強まった。これらの動向からJASDAQ-TOP20上場投信現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が執行され続落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の丸坊主が出てきている。
【技術的視点】
大幅に続落。前日の下げで価格帯別売買高では商いが積み上がっている2400-2500円のレンジを下回ってきていたが、これが抵抗となる一方で、商いが薄いところを一気に下に走っている。2300-2350円辺りで膨らんでいるが、この水準を下回ってくると2350円は通過点になりそうだ。一方で、ボリンジャーバンドでは-3σまでの一気の調整により、一巡感が意識される。一目均衡表では基準線を割り込み、一気に雲下限レベルまで下げてきている。そのため、一旦は自律反発が試されるところでもあろう。週間形状では13週線を大きく割り込んできており、トレンドは悪化する。

【東証マザーズ一目均衡表・ボリンジャーバンド分析】      
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本日のマザーズ市場では、週末を前に相場全体が軟調な展開となったことから、直近の上昇に対する利益確定の動きが優勢となった。今週上昇の目立った銘柄を中心にきつい下げとなった。一方、個別材料株や強い値動きの続く銘柄に物色が集中する形となった。なお、マザーズ指数は5日ぶり大幅反落、節目の1000ptを割り込んだ。売買代金は概算で1880.81億円。騰落数は、値上がり36銘柄、値下がり184銘柄、変わらず3銘柄となった。ラッセル2000買戻や売買寄与度大配当高銘柄に戻売が集中した事からマザーズETN現物を売、それを受け証券会社が裁定解消を誘う先物売を行ったことから資金流出及び持高調整が実行され反落で大引けを迎えた。チャートポイントは先安見込を示す陰の寄付坊主が出てきている。
【技術的視点】
反落。上昇して始まり、大引直前1020pを上回る場面もみられ引けたが、結局は陽線形成で990pを維持できた。これにより5日線を下回って終えることが出来た。ボリンジャーバンドでは-1σを下値指示線にするなど、+1σから-1σを挟んでの攻防。パラボリックのSAR値は950pまで切り下がってきており陽転シグナル発生が起こっている。また、価格帯別出来高では850pから900pレベルの商いが膨らんでいる水準での攻防が続いている。これが抵抗として意識されてしまう可能性もあるが、一先ず前場段階ではこれを上回って推移していたこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。また、一目均衡表では雲上限を突破したが、その後の流れで転換線を支持線としている。雲が切り上がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での踏ん張をみせておきたいところにいる。今後雲上限が切り上がるため、転換線で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くない。
【出典文責】k-zone.co.jp/news 

【Put-Callレシオ分析】  
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【出典】松井証券より当社資産運用管理事業部加筆掲載
日経平均オプション4月物は、株式相場の下落を受けて「買う権利」であるコールは総じて下落。一方、「売る権利」であるプットは上昇した。

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