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zoom RSS 『巨大機関投資家大量売却動向』後インバウンド流新規途転買戻の星大鯨ワゴン大量買支時期到来?

<<   作成日時 : 2016/02/13 16:48   >>

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では、需給面を確認するために「仮需比率 対日経平均先物」を見てみましょう。

【仮需比率VS日経平均先物】
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昨年末迄は「株式先物買継続ヘッジ手段として為替債券先物売」であったポジショニングが米国利上げ及び産油国地政学的リスクに波及される資源エネルギーブーム終息による悪影響による原油安から来るドル安円高を引き起こし「債券先物買継続しヘッジ手段としての株先物売」に変化した。【裁定買残動向】を見ると12月初めまで裁定買残を積上げここから下落即ち現物売りになった。裁定買残が減少するとその分先物売って利益を出す裁定解消売りとなる。ヘッジファンド系の裁定取引を使った形での売り圧力を行使した協調国策督促を目指す圧迫作用になっている。仮需比率からも円高時の仕掛買には良い状況に下げさせた。即ち市場を振らす為の圧力に使われた。仮需比率では矢野新投資情報買場が出現もしている。一方で裁定売残動向分析チャートではピークを迎えてから逆V字(腰折)に成っているがこれは現物株の利益確定の投資家及び投げ売による換金化がいたために発生している。本日は上海株を受け裁定買が入り改善した。1月20日は仮需比率が1%近くになったために裁定解消が始まり大引けでは下落した。結果として裁定買残が減少し裁定売残が上昇した。1月25日が裁定買を誘う先物買で上昇したが26日には裁定解消を誘う先物売で下落をした。やはり餅つき相場であろう。1月29日は日銀総裁よりマイナス金利付質的量的追加緩和導入報道を受け仮需比率改善へ向かい裁定買を誘う先物買等により1日まで大幅上昇した。その後仮需比率1%付近接近のため裁定買残が減少し2月3日で利確されたものと考えると裁定売残も上昇から下落しているので同様のことが推測されるが中国人民元安政策注意から仮需比率も1%近く需給改善難を鑑み2月4日から押目買を入れつつ、巨大機関投資家による来週からの買戻を模索する時期が来ている可能性はある。2月10日までに裁定解消売りが激しかったために裁定解消売りのほかに追証による投げや利確から逆V字(腰折)が発生し裁定買があったため大引け上昇し裁定買残がチャート上発生した。


【裁定買残動向】
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【裁定売残動向】
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【評価損益率対日経平均先物動向比較】
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その上で相場環境を確認してみましょう。
【前日相場】
日経平均株価14,952.61円 前日比▽760.78円▽4.84%
日経平均先物 14,890.00円前日比 ▽90.00円▽0.61%
TOPIX 1,196.28ポイント前日比▽68.68ポイント▽5.43%
東証2部指数3,880.81ポイント前日比▽230.92ポイント▽5.62%
NT倍率12.50←次回円高時買戻期待
日経平均先物 25日移動平均乖離率16966.19 円▽11.87%
日経平均先物 75日移動平均乖離率18485.14 円▽19.11%
日経平均先物200日移動平均乖離率19176.46 円▽22.03%
総合乖離率▽53.00%(∴安値圏)←英米国市場上昇なら上昇
東証一部騰落レシオ57.72%前日比▽1.79←76%以上次回円高時強気買戻、70%以下売られ過ぎ

東証一部市場出来高47億0,416万株
東証一部市場売買代金4兆1,833億77百万円

日経平均先物2月限オプションSQ 確定値は15,156.81円 
Topix先物2月限オプションSQ(特別清算値)確定値は1215.77pポイント
■保有株簿価3月月中平均:日経平均約19,197.57円、Topix1,553.83ポイント以上売対象←これ以上だと利確有

値上銘柄数   53銘柄 2%値上
値下銘柄数 1877銘柄 96%値下
不変銘柄数   7銘柄 0%不変

日経ジャスダック平均2,199.62円 前日比▽115.33円▽4.98%
東証マザーズ667.49ポイント前日比▽59.53ポイント▽8.19%

TOPIX  25日移動平均乖離率1382.15 ポイント▽13.45%
日経JQ 25日移動平均乖離率2456.80 円▽10.47%

Vix(恐怖指数):28.14前日比▲7.04%←20ポイント以下且つ前日比▽は買日
平成28年2月12日JCDS スプレッド106.45bps(前日比▲6.46%)
ドル/円112円28銭(1円2銭円高) EURO/円126円94銭(87銭円高)

style=color:#e00>矢野新投資情報概念通り円高時に仕込み円安時に売却済の方は正解!

週間ベース↓1,906.58円↓11.31%1
2日外資系売買動向:売り2,810万株、買い1,700万株で▽1,110万株売越有利
12日プライムブローカー動向権利
・Cスイス   日経平均型▲1,064枚 Topix型▲1,742枚
・モルガン   日経平均型▽1,502枚 Topix型▽276枚
・ニューエイジ  日経平均型▽2,095枚 Topix型▲447枚
・ゴールドマン  日経平均型▲2,981枚 Topix型▽1,097枚
・野村證券    日経平均型▽8,142枚  Topix型▽3,854枚

新高値安値銘柄 新高値0銘柄 新安値1023銘柄(上昇条件:新安値1桁で新高値より極少の場合)
(利食条件;新高値=20以上且新安値=一桁のケースは例外なく利確)
(底値反転条件:新高値1桁で新安値200を超える三桁)
日経平均先物3月物は14,800円、前後場合計の売買高が13万7,082枚
日経平均先物(SGX)3月物 14,795.00円
TOPIX先物3月物 1186.00ポイント、 日中の売買高が11万0,725枚

巨大機関投資家軍団が大好評の訳有巻・買戻出遅低位高配当好感銘柄としては三信電気、三光合成、黒田電気、野村HD、日本電産、さくらネット、ラクーン、ソニー、アリアケ、ツルハ、良品計画、テーオー、ドーン、ファナック、富士フィルム、村田製作所、イビデン、伊藤忠、 NYダウドルヘッジ、古河電池、ソフトバンク、フマキラ、日産、日水、平和不動産、浜井産業、琉球銀行、キヤノン、リロHD、テクノスJ、FVC、 J日400、トレファク様、ユアサ、りそな、野村オフィス、森トラスト、森ヒルズ、ブリヂストン、JR東日本、JR東海、ニトリ、日本リテールファンド、損保ジャパン・グローバルREITファンド等が「日本株大型ファンド1203」、「利回り株チャンスオープン」等採用買戻銘柄とだぶる極少銘柄!!

【12日割高損出発生済株式先物買戻売却後、割安利益発生済債券先物売却買戻動向】      
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為替の円高加速や欧米株の下げなどが影響して、日経平均先物はギャップ・ダウンで取引を開始した。寄付き後は15,000円レベルでの攻防が見られたものの、現物市場で銀行株が切り返しに失敗するなど売り圧力の強い地合いになった。SQ(15156.81円)通過で需給面改善を期待した投資家の期待感を削ぐような展開となり、銀行を含む巨大機関投資家により「損出発生済株先物売後に利益発生済債券先物売」を行い持合解消に加え節税対策も行うことでの安値引けとなり終値ベースでも15,000円台割れとなった。日経平均先物の手口では、ETF組成に絡んだ売買が膨らみ野村が1万枚売り越している。一方、UBS、バークレイズ、Aアムロ、日産が買い方上位に並んだ。TOPIX先物に関しては、野村が売り筆頭となった一方、ドイツ証券、メリルリンチが買いに回った。
大引高値引けと、ローソク足はテクニカル的に先安見込を示す「陰の大引坊主」が出てきている。
【注意点】
HF解約予告は5月、SECに登録しているHFの解約支払いは6月12月なので5、6、12月は割安で買える月である。

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